Как начать играть в TRAINZ (что сперва качать, что ставить...)

[Kompozitor]

А зависимости к объектам лежат обычно с ними?

Находятся в контент-менеджере и запаковываются через пик-лист в общий или отдельный архив.

У них разные номера. Это одна и та же модель тепловоза, просто разные текстуры окраски?

Разные куиды. Если бы не были придуманы куиды, даже не знаю, что было бы вместо них.
Наверное, была бы игра, полная всяческих "бубнов".