Как начать играть в TRAINZ (что сперва качать, что ставить...)

[TRam_]

Ее нужно создавать самому?

Как правило да. На основании той, которая приложена к карте (там настроены светофоры и стрелки).

Исключение составляют "сценарии" (миссии), но их немного и собирать куиды для них нужно долго. Искать их тут - http://forum.trainzup.net/forumdisplay.php?f=30, куиды к ним (а также есть профильные темы для карт) тут - http://forum.trainzup.net/forumdisplay.php?f=93 .

Хотя Komozitor сейчас скажет, что "сценарием" можно называть сессию, только если в ней всё управление окружением выполняется в едином скрипте, а всё остальное следует называть "сессиями", но смысла от этого разделения немного.