Никак. Для начала надо установить трейнз, установить в него этот cdp файл, затем "открыть на редактирование" и затем достать из открывшейся папки файл im (их может быть много). Потом этот файл переконвертировать в 3ds и импортировать в 3d max.
Но начать советую с вот этого салона -
http://model.trainzup.com/?p=589 . С ним ничего делать не надо, он и так откроется в 3d max
.