если в кратце, двойной клик на скачанный файл cdp, потом нажимай кнопочку посмотреть в общем списке, потом выделяй всё в открывшемся списке, и нажимай ctrl+m... вот и всё...
в твоем конкретном случае (TrainzClassic) допы навряд ли будут работать, поскольку большинство наших дополнений содержат дефолтные запчасти из Trainz 2006(в основном звуки), а их нет в Classic'е...
выход такой: скачать Trainz 2006(если конечно инет безлимитный) и играть в него, ибо всего больше, шире, интересней, круче...